Behavioral Finance macht den Unterschied
Die auf regelbasierte Anlagestrategien spezialisierte Asset Management Boutique Strongbox Capital präsentiert eine neue, innovative Lösung. Zusammen mit der Firma Solactive in Frankfurt lanciert Strongbox Capital einen Index mit Fokus für den Schweizer Aktienmarkt. Investiert wird in ein gleichgewichtetes Portfolio von bis zu 25 Aktien. Die Aktieninvestitionsquote des Index schwankt zwischen 0 und 100 Prozent.
Das Besondere ist, dass die regelbasierte Anlagestrategie auf Basis der Behavioral Finance-Forschung entwickelt wurden. „Losgelöst von konventionellen Theorien ermöglicht uns Behavioral Finance transparente Anlageansätze für unsere Kunden zu entwickeln“, erläutert Managing Partner Joscha Rosenbauer. „Wir kombinieren Wissenschaft und Praxis zum Erfolg unserer Kunden. So erzielen wir systematisch attraktive Renditen und schützen das Kapital unserer Kunden.“
Gegründet wurde Strongbox Capital im Jahr 2016 als unabhängige und innovative Asset Management Boutique in Zürich. Zu den Kunden zählen Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices und unabhängige Vermögensverwalter. „Der langfristige Kapitalerhalt steht im Zentrum unserer Anlagestrategien“, betont Rosenbauer.
Bereits erfolgreich am Markt sind individuelle Vermögensverwaltungslösungen sowie der weltweit investierende Aktienfonds Strongbox Global Markets Total Return. „Unsere regelbasierten Lösungen decken die Kundenbedürfnisse nach Transparenz und Risikomanagement ab“, sagt Rosenbauer.
Der neue Index investiert nun in den Schweizer Aktienmarkt und bedient sich sämtlicher in der Schweiz gelisteten Unternehmen. Ziel ist es, die Renditepotenziale des Schweizer Aktienmarkts optimal zu nutzen. Gleichzeitig soll das Risiko im Vergleich zu gängigen Indizes deutlich reduziert werden.
Verschiedene Rendite- und Risikoindikatoren
Erreicht wird dies durch den Einsatz der eigens entwickelten Anlagemodelle und einer flexiblen Steuerung der Investitionsquote in Abhängigkeit der Marktlage. Die Aktienauswahl und die Steuerung der Investitionsquote erfolgt mittels der eigens entwickelten Selektions- und Timingmodelle von Strongbox Capital. Der Fokus liegt dabei auf den Unternehmen mit dem attraktivsten Rendite-Risiko-Profil. Hierzu werden fünf Rendite- und fünf Risikoindikatoren ausgewertet.
Im nächsten Schritt kommt das Timingmodell zum Einsatz. Hierbei wird geprüft, welche der selektierten Aktien einen mittelfristig positiven oder negativen Trend aufweisen. Die Indexzusammenstellung besteht nur aus Aktien, die selektiert wurden und gleichzeitig ein positives Timingsignal aufweisen. Bei reduzierter Investitionsquote wird das entsprechende Indexgewicht als CHF-Cash-Position gehalten.
