Einfluss der Finanzmarktunruhen auf das Fondsportfolio - Tempera eVaR Fund

Dank der risikoaversen Investitionssystematik des Tempera eVaR Fund, konnte der negative Einfluss der jüngsten Marktbewegungen auf den Fonds stark begrenzt werden. Die hohe Liquiditätsquote (53,94% per 20.03.2018) sowie die geringe Aktienquote von unter 20% gepaart mit Engagements in Gold und Staatsanleihen sorgten für die Stabilisierung des Fondsportfolios in 2018. 

Kurzzeitige Aufwärtsbewegungen an den Märkten wurden von dem innovativen Extremwertmodell Tempera noch nicht als stabil eingestuft, sodass Kaufsignale in Aktien und anderen risikobehafteten Märkten bisher ausblieben. Die Short JPY Position wurde modellbedingt im Februar geschlossen und die Gewinne aus 2017 damit realisiert. Gleichzeitig ist durch das Umschwenken des Systems von Unternehmensanleihen hin zu Staatsanleihen eine merklich defensivere Allokation aufgebaut worden. 
 
Insgesamt befindet sich die Strategie mit Blick auf Liquiditätsquote und Anlage der 12 Assets, von denen 7 nicht investiert sind, im „risk-off“ Modus, was den Tempera eVaR Fund in Anbetracht der aktuellen Gemengelage an den Kapitalmärkten zu einem robusten Anker im Portfolio sicherheitsbewusster Investoren macht.