Size-Effekt in Zeiten konjunktureller Erholung

Klassische Size-Strategien blieben in den letzten zehn Jahren deutlich hinter dem globalen Aktienmarkt zurück. Sektor-Wetten und unerwünschte Faktoreffekte waren wohl die Hauptgründe für diese vermeintliche Size-Schwäche. Aber: Eine ganzheitliche Steuerung aller relevanten Einflussgrößen ergibt ein deutlich attraktiveres Renditeprofil über den gesamten Size-Zyklus.